หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอำเภอหัวหิน ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ บริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ตั้งของห้องสมุดรถไฟ ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟหัวหิน โดยการนำโบกี้รถไฟอายุกว่า 50 ปี มาแปลงโฉมกลายเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งที่ 2 ของหัวหิน ซึ่งความยาว 2 โบกี้ มีหนังสือกว่า 2,000 เล่ม